不好意思,因為在書上都找不到這題的解法,不知道有哪位強者能幫忙解答
假設我國期交所之臺指選擇權,其目前市場交易資訊如下:
9月到期的臺指選擇權中,履約價為K1、K2、K3、K4之買權,其權利金分別為c(K1)、c(K2)、c(K3)、c(K4);履約價為K1、K2之賣權,其權利金分別為p(K1)、p(K2)。10月到期的臺指選擇權中,履約價為K1、K2之買權,其權利金分別為C(K1)、C(K2);履約價為K1、K2之賣權,其權利金分別為P(K1)、P(K2)。
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GMT+8, 2024-5-23 01:20 PM
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